أزواج استراتيجية التداول التفوق

زوج استراتيجية التداول [نموذج إكسيل]

زوج التداول.

زوج التداول هو استراتيجية التداول التي تتطابق مع موقف طويل في واحد الأسهم / الأصول مع موقف المقاصة في آخر الأسهم / الأصول التي ترتبط إحصائيا. زوج التداول هو استراتيجية انعكاس المتوسط ​​حيث نراهن أن الأسعار سوف تعود إلى اتجاهاتها التاريخية.

من يمكنه استخدام نموذج إكسيل هذا؟

الناس المهتمين في التداول الخوارزمية و كوانت، أولئك الذين يرغبون في معرفة المراجحة الإحصائية.

كيف يساعد؟

هذا النموذج التفوق سوف تساعدك على:

تعلم تطبيق متوسط ​​العائد فهم تداول الزوج تحسين معلمات التداول فهم عوائد كبيرة من المراجحة الإحصائية.

لماذا يجب عليك تنزيل نموذج التداول؟

كما يتم ترميز منطق التداول في خلايا ورقة، يمكنك تحسين فهم من خلال تحميل وتحليل الملفات على راحتك الخاصة. ليس ذلك فحسب، يمكنك أن تلعب حول الأرقام للحصول على نتائج أفضل. قد تجد المعلمات المناسبة التي توفر أرباحا أعلى مما هو محدد في المقالة.

شرح النموذج.

في هذا المثال نعتبر الزوج مسي و نيفتي كلاهما مؤشر سوق الأسهم. نحن ننفذ استراتيجية متوسط ​​العائد على هذا الزوج. متوسط ​​العائد هو خاصية سلسلة زمنية ثابتة. وبما أننا ندعي أن الزوج الذي اخترناه يعني عودتنا يجب أن نختبر ما إذا كان يتبع الحزم. ويبين الرسم البياني التالي التآمر من نسبة لوغاريتمي من نيفتي إلى مسي. في البداية يبدو أن هذا يعني العودة مع قيمة متوسطة من 2.088 ولكن نستخدم اختبار ديكي فولر لاختبار ما إذا كان ثابت مع دلالة إحصائية. وتبين النتائج في إطار جدول الإنتاج المشترك أن سلسلة الأسعار ثابتة، وبالتالي تعني العودة. ديكي فولر إحصائية الاختبار وقيمة P منخفضة جدا (& لوت؛ 0.05) يؤكد افتراضنا. وبعد أن قررنا أن متوسط ​​العائد يسري على الزوج المختار، فإننا نمضي قدما في تحديد الافتراضات ومعلمات المدخلات.

الافتراضات.

لغرض التبسيط، نتجاهل عرض التسعير المطلوب. الأسعار متوفرة في 5 دقائق فاصل ونحن التجارة في 5 دقائق سعر الإغلاق فقط. وبما أن هذا هو بيانات منفصلة، ​​فإن الخروج من الموقف يحدث في نهاية الشمعة أي بسعر متوفر في نهاية 5 دقائق. فقط يتم تداول الدورة العادية (T) تكاليف المعاملات هي 0.375 $ ل نيفتي و 1.10 $ ل مسي. الهامش لكل صفقة هو 990 $ (ما يقرب من 1000 دولار).

معلمات الإدخال.

يرجى ملاحظة أن جميع قيم معلمات الإدخال المذكورة أدناه قابلة للتكوين.

متوسط ​​10 شموع (شمعة واحدة = كل 5 دقائق سعر) يعتبر. وتعتبر "ض" درجة +2 لشراء و -2 للبيع. يتم تعيين وقف الخسارة من 100 $ والحد من الربح 200 $. حجم الطلب للتداول مسي هو 50 (1 لوت) و نيفتي هو 6 (3 الكثير).

يتم تضمين بيانات السوق ومعلمات التداول في ورقة انتشار من الصف ال 12 فصاعدا. لذا، عند الإشارة إلى العمود دال، ينبغي أن يكون واضحا أن المرجع يبدأ من D12 فصاعدا.

شرح الأعمدة في نموذج إكسيل.

ويمثل العمود "ج" سعر "مسي".

ويمثل العمود D السعر أنيق.

العمود E هو نسبة لوغاريتمي من نيفتي إلى مسي.

يحسب العمود F 10 متوسط ​​شمعة. وبما أن هناك حاجة إلى 10 قيم لمتوسط ​​الحسابات، لا توجد قيم من F12 إلى F22. الصيغة = إف (A23 & غ؛ $ C $ 3، أفيراج (إندكس ($ 13 $: $ 1358، A23- $ C $ 3): E22)، & # 8220؛ & # 8221؛) يعني أنه يجب حساب المتوسط ​​فقط إذا كانت عينة البيانات المتاحة أكثر من 10 (أي القيمة المحددة في الخلية C3)، وإلا ينبغي أن تكون الخلية فارغة. فكر في الخلية F22. في الخلية المقابلة A22 لها قيمة 10. نظرا لأن A22 & غ؛ $ C $ 3 فشل، الإدخال في تلك الخلية فارغ. الخلية التالية F23 لها قيمة منذ A23 & غ؛ $ C $ 3 هو الصحيح. البتة التالية من الصيغة.

أفيراج (إندكس ($ 13 $: $ 1358، A23- $ C $ 3): E22) يحسب متوسط ​​قيمة آخر 10 (كما هو مذكور في الخلية C3) شموع بيانات العمود E. ويوجد منطق مماثل في العمود G حيث يحسب الانحراف المعياري. يتم حساب النتيجة "z" في العمود H. الصيغة لحساب درجة "z" هي z = (x -) / (σ). هنا x هي العينة (العمود E)، هي القيمة المتوسطة (العمود F) و σ هو الانحراف المعياري (العمود G).

يمثل العمود الأول إشارة التداول. كما ذكر في المعلمات المدخلات، إذا "z" النتيجة يذهب أدناه -2 نشتري وإذا يذهب فوق +2 نبيع. عندما نقول شراء، لدينا موقف طويل في 3 الكثير من أنيق ولها موقف قصيرة في 1 الكثير من مسي. وبالمثل عندما نقول بيع، لدينا موقف طويل في 1 الكثير من مسي ولها موقف قصير في 3 الكثير من أنيق وبالتالي تربيع قبالة الموقف. لدينا موقف واحد مفتوح في كل وقت. لفهم ما يعنيه هذا، النظر في اثنين من إشارات التداول "شراء" و "بيع". للحصول على إشارة "شراء"، كما هو موضح من قبل، ونحن شراء 3 الكثير من المستقبل نيفتي وقصيرة 1 الكثير من مسي المستقبل. وبمجرد أن يتم اتخاذ الموقف، فإننا تتبع الموقف باستخدام عمود الحالة، أي العمود M. في كل صف جديد في حين أن الموقف مستمر، ونحن تحقق ما إذا كان وقف الخسارة (كما هو مذكور في الخلية C6) أو أخذ الربح (كما هو مذكور في الخلية C7). وتعطى وقف الخسارة قيمة أوسد -100، أي خسارة 100 دولار أمريكي و أخذ الربح تعطى قيمة 200 دولار أمريكي في الخلايا C6 و C7 على التوالي. في حين أن الموقف لا تصل إما وقف الخسارة أو أخذ الربح، ونحن نواصل مع تلك التجارة وتجاهل جميع الإشارات التي تظهر في العمود الأول. مرة واحدة في التجارة يضرب إما وقف الخسارة أو أخذ الربح، ونحن نبدأ مرة أخرى النظر في إشارات في العمود أنا وفتح موقف تداول جديد في أقرب وقت لدينا شراء أو بيع إشارة في العمود الأول.

ويمثل العمود M إشارات التداول استنادا إلى معلمات الدخل المحددة. العمود الأول لديه بالفعل إشارات التداول و M يخبرنا عن وضعية التداول لدينا أي أننا طويلة أو قصيرة أو حجز الأرباح أو الخروج من وقف الخسارة. إذا لم يتم الخروج من التجارة، ونحن نحمل الموقف إلى الشمعة القادمة من خلال تكرار قيمة عمود الحالة في الشمعة السابقة. في حالة حدوث حركة السعر في مثل هذه الطريقة التي تنتهك تب معين أو سي ثم نضع قبالة موقفنا مما يدل على ذلك من قبل "تب" و "سي" على التوالي.

يمثل العمود L علامة ماركيت. وهو يحدد موقف المحفظة في نهاية الفترة الزمنية. كما هو محدد في المعلمات المدخلات نحن التجارة 1 الكثير من مسي و 3 الكثير من أنيق. لذلك عندما نتداول موقفنا هو الفرق السعر المناسب (اعتمادا على ما إذا كنا نشتري أو بيع) مضروبا في عدد من الكثير.

ويمثل العمود N حالة الربح / الخسارة للتجارة. يتم احتساب P / L فقط عندما يكون لدينا مربعا قبالة موقفنا. يحسب العمود O الأرباح التراكمية.

يحتوي جدول الإخراج على بعض مقاييس الأداء مجدولة. الخسارة من جميع الصفقات الخاسرة هي 3699 $ والربح من الصفقات التي تصل تب هو 9280 $. وبالتالي فإن إجمالي P / L هو $ 9280- $ 3699 = 5581 $. خسائر الصفقات هي الصفقات التي أدت إلى فقدان المال على صفقات التداول. الصفقات المربحة هي الصفقات الناجحة التي تنتهي في كسب السبب. متوسط ​​الربح هو نسبة إجمالي الربح إلى إجمالي عدد الصفقات. يتم احتساب صافي الربح بعد طرح تكاليف المعاملة والتي تبلغ 91.77 دولار أمريكي.

زوج استراتيجية التداول [نموذج إكسيل]

المصالح ذات الصلة.

التقييم والإحصاءات.

خيارات المشاركة.

إجراءات المستند.

لا يتم عرض الصفحة 2 في هذه المعاينة.

المستندات الموصى بها.

وثائق مماثلة إلى زوج تجارة استراتيجية [نموذج إكسيل]

وثائق حول الربح (المحاسبة)

أكثر من سيتشيوميسير.

تذييل القائمة.

القانونية.

وسائل الاعلام الاجتماعية.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018 سكريبد Inc. تصفح الكتب. موقع الجوال . دليل الموقع. لغة الموقع:

هل أنت واثق؟

قد لا يكون من الممكن التراجع عن هذا الإجراء. هل تريد بالتأكيد المتابعة؟

هل تريد بالتأكيد حذف هذه القائمة؟

كما سيتم إزالة كل ما حددته من القوائم.

ستتم إزالة هذا الكتاب أيضا من جميع القوائم.

لقد قمنا بتنسيق العناوين التي نعتقد أنك ستحبها.

بقية هذا العنوان سوف تكون متاحة قريبا.

زوج استراتيجية التداول [نموذج إكسيل] سوف تكون متاحة على.

أزواج التداول جداول البيانات إكسل.

اختيار الأسهم لزوج التداول إكسل جدول البيانات.

ومن المعروف عموما أن الأسهم التي تم اختيارها لتداول الزوج يجب أن تكون مترابطة، أي إذا ارتفع السهم الأول لسبب ما، حتى الأسهم الثانية سوف ترتفع. قد لا يكون سعرها في نفس النطاق، ولكن قد تجد أن نسبتهم لا تتغير كثيرا. هنا من المهم جدا أن نتعلم أن الزوج يجب أن تكون مرتبطة أساسا، وليس فقط من الناحية الفنية مترابطة.

ويشير الارتباط الأساسي إلى انتقاء الأسهم التي تنتمي إلى نفس الصناعة، ولها نموذج أعمال مماثل وهيكل مماثل لسوق السوق.

يشير الارتباط التقني إلى مخزونات قطف التي لها نسبة ارتباط أكثر من 0.90، واختبارات التكامل المشترك للتحقق من صحة الفرضية.

على سبيل المثال، النظر في اثنين إتفس مماثلة، سبي و ديا -

يمكنك أن ترى من الرسم البياني أنها ترتبط ارتباطا وثيقا.

خوارزمية لاختيار الأسهم لزوج التداول إكسيل جدول البيانات.

وبما أن نسبة الأسهم تعود إلى متوسطها، إذا كانت النسبة تصل إلى قيمة عالية، يمكننا أن نذهب طويلا على الأسهم ضعيفة الأداء، ونذهب قصيرة على واحد المفرط. الخوارزمية يجب أن تقرر في أي نقطة لبدء تجارة الزوج.

والأكثر شيوعا هو أن الصفقات تدخل عندما تكون نسبة الأسهم فوق المتوسط ​​بالإضافة إلى انحراف معياري واحد، وعندما تقل النسبة عن المتوسط ​​ناقص الانحراف المعياري.

حتى في هذه الحالة، إذا كانت نسبة سبي من قبل مطار الدوحة الدولي & غ؛ مين + ستديف & # 8211؛ & غ؛ الذهاب قصيرة على الجاسوس، وتذهب طويلا على مطار دبي الدولي.

إذا كانت النسبة & لوت؛ مين - ستديف & # 8211؛ & غ؛ الذهاب لفترة طويلة على الجاسوس، وتذهب قصيرة على مطار الدوحة الدولي.

وتغطي مواقفك عندما تعبر نسبة المتوسط.

باكتستينغ زوج التداول جدول بيانات إكسيل.

الآن، يتيح باكتست استراتيجيتنا على البيانات التاريخية لنرى كيف ينفذ. يمكنك تحميل أسعار إغلاق يومية من سبي ومطار الدوحة الدولي 2018-2017 من ياهو المالية.

يتيح حساب المتوسط ​​والانحراف المعياري للنسبة من 2018 إلى 2018، واختبار الاستراتيجية باستخدام هذه المعايير على البيانات من 2018 إلى 2017. وإذا كانت النسبة تعني حقا العودة، ثم القيم المحسوبة 2018-2018 يجب أيضا أن تكون مربحة .

يمكننا أن نرى أن الأسهم لديها ارتباط كبير جدا من 0.98.

الآن، سوف نكتب رمز فبا لدخول الصفقات من 2018 إلى 2017. ولكن قبل ذلك، إنشاء ورقة ثانية مع الأعمدة التالية -

بعد ذلك، أدخل التعليمات البرمجية التالية في محرر فبا الخاص بك -

هذا الرمز لن حساب بنل، ولكن من السهل جدا أن تفعل ذلك في جدول البيانات. بعد تشغيل التعليمات البرمجية، يجب أن ترى شيئا من هذا القبيل في ورقة "الصفقات" -

ونرى أنها حققت تجارة واحدة فقط في كل تلك السنوات، والتي حققت ربحا بنسبة 1.29٪. سترى سبب أدائها الضعيف عند رسم رسم بياني للنسبة مع مرور الوقت -

نسبة الأسهم لا تعني في الواقع العودة على المدى الطويل.

تحسين زوج التداول إكسيل جدول البيانات.

ويمكن تحسين هذه الاستراتيجية من خلال النظر في متوسط ​​والانحراف المعياري للبيانات الأخيرة فقط، والتحسين من أجل الربح.

ألغوي هو المنتدى الوحيد في الهند التي لا تملك شراكة تجارية (تقاسم العمولة) مع أي وسيط / بائع. على الرغم من أن لدينا تعاون الصناعة في جميع أنحاء الهند. وهذا يجعلنا غير متحيز ويبقي البيانات الخاصة بك آمنة.

أزواج التداول بريميوم إكسل.

فئات المنتجات.

أزواج التداول بريميوم إكسل.

أنالزي وتتبع مئات الأسهم والخيارات أزواج في الوقت الحقيقي يتصل منصة ثينكورسويم الخاص بك لتحديث ديناميكيا الأسهم وأسعار أوبتوينس في الوقت الحقيقي يحسب حصة التحجيم لاستراتيجيات أزواج الدولار والبيتا الترجيح انظر الاتجاه العام للشراء الكامنة والبيع في اليوم إلى تعزيز الاتجاه وتجنب & # 8220؛ هزة أوتس & # 8221؛ إتف وباني الصندوق لمساعدة المستثمرين على المدى الطويل في تحديد المخصصات المثلى يتضمن تعليمات فيديو مفصلة حول كيفية استخدام جميع الوظائف.

وصف.

سوف شادوترادر ​​أزواج التداول قسط اكسل تصبح بسرعة الذهاب إلى أداة عند تداول الأسهم أو الأسهم الأسهم الخيار. التي أنشأتها شادوترادر ​​و # 8217؛ ق المقيمين أزواج التداول خبير، توم كوك، وجدول البيانات يسحب على الطاير من منصة ثينكورسويم الخاص بك حتى تتمكن من تتبع وتحليل مئات من الفرص التجارية أزواج في الوقت الحقيقي.

شادوترادر ​​أزواج التداول بريميوم إكسل.

تلقائيا بحساب حجم سهم دقيق لالوزن الدولار وأوزان الترجيح بيتا استراتيجيات التداول مخطط دائري الرادار لرصد الفرص والتداول الحالي يتضمن خيارات مصفوفة لبناء هونيبي و بمبلبي الأسهم / خيارات أزواج الصفقات تلقائيا يضبط أحجام الأسهم ودلتاس لتناسب المعلمات المخاطر والتحيز يشمل أشرطة فيديو تعليمية مفصلة حول كيفية استخدام جميع الوظائف.

تداول الرسوم الدراسية.

زوج التداول هو استراتيجية محايدة السوق حيث يتم شراء اثنين من الصكوك ذات الصلة عالية للغاية وبيعها معا عندما يكون هناك درجة معينة من الانحراف في العلاقة بينهما. عادة ما يكون السهم أو السلع المحددة لتداول الزوج من نفس القطاع وينتقل معا خلال معظم أحداث السوق. على سبيل املثال: ترتبط األسهم املصرفية دائما ارتباطا وثيقا نظرا ألن هناك حركة طويلة األمد تعتمد على العوامل االقتصادية أو األخبار نفسها. زوج التجار مشاهدة الأسهم المرتبطة ذات الصلة مع مرور الوقت واتخاذ إجراءات عندما يرون أي ضعف في العلاقة المشتركة. أنها تذهب طويلة في واحدة من الأسهم وتذهب قصيرة في آخر. الافتراض الأساسي هو أن الموقف الطويل سوف تستفيد أكثر من الموقف القصير عندما تكون علاقة الارتباط قوية مرة أخرى، أو العكس بالعكس. في هذا المنصب، نحن التخلي عن ورقة تداول اكسل زوج التي من شأنها أن تساعدك على أتمتة هذه الاستراتيجية. أيضا، هناك ميزة باكتستينغ في ورقة إكسل من خلالها يمكنك التحقق من الأداء في زوج مختلف من الأسهم. على الرغم من أن هذه استراتيجية منخفضة المخاطر، ولكن ينبغي أن تمارس بحذر. إدارة المخاطر المناسبة إلزامية لتداول الزوج.

تحقق من أوراق إكسيل شعبية أخرى نشرت في هذه المدونة هنا.

زوج تجارة ورقة إكسل.

في هذه الورقة إكسل، ونحن في طريقنا لتحديد زوج التداول المرشحين بمقارنة نسبة السعر الحالية مع 50 يوما متوسط ​​سعر النسبة. ومن شأن الاختلاف المحدد مسبقا لحصة الأسعار من متوسط ​​50 يوما أن يشير إلى التجارة. وعندما يحدث ذلك، يتعين على المرء أن يمضي لفترة طويلة في سهم واحد ويقصر الآخر. هذه استراتيجية بسيطة جدا زوج التداول، ولكن فعالة جدا. يمكنك أيضا التحقق من الأداء السابق للزوج المحدد لآخر 1000 يوم تداول في ورقة إكسيل نفسها.

لقطة شاشة.

وفيما يلي لقطة من زوج التداول ورقة إكسل. وهو يشير إلى زوج الصفقات لبنك هدفك وهيندالكو مع عامل الاختلاف من 5٪. إجمالي الربح 31.07٪ هو مثير للإعجاب تماما. كان يمكن أن يكون أفضل إذا تم الحفاظ على وقف الخسارة لفقدان الصفقات.

كيفية استخدام زوج التداول ورقة اكسل؟

الخطوة 1: تحديد اثنين من الأسهم المرتبطة كزوج المرشحين التداول. في الغالب نوصي لاستخدام الأسهم مع القيم بيتا مماثلة. البحث عن قيم بيتا لأسهم نس هنا.

الخطوة 2: نسخ أسماء الأسهم في الخلايا المعينة في إكسيل شيت. يجب أن يكون النسق نس: & لوت؛ ستوك نيم & غ ؛. سيتم ملء الأسعار تلقائيا في الورقة.

الخطوة 3: اختر من القائمة المنسدلة (الخلية G1) التي الأسهم التي ترغب في شراء عند الإشارة إشارة زوج. على سبيل المثال: إذا قمت بإدخال الأسهم 1 هنا، ثم سوف تذهب طويل في الأسهم 1 وتذهب قصيرة في الأسهم 2.

الخطوة 4: أدخل نسبة التباعد والاستثمار لكل سهم.

الخطوة 5: تحقق من أداء التداول الزوج (الربح٪). اضبط القيم أعلاه للاطلاع على التغييرات.

الخطوة 6: قم بالتمرير لأسفل في أسفل الورقة لمعرفة ما إذا كان يتم إنشاء إشارة زوج التداول اليوم. (نعم في عمود التباعد يشير إلى فرصة الزوج التجارية)

رابط التحميل:

الوصول إلى ورقة تداول إكسيل زوج من الرابط محرر مستندات غوغل أدناه:

آخر الملاحة.

الوظائف ذات الصلة قد ترغب.

12 تعليقات.

رهيبة السير & # 8230؛ قد أسأل إذا كان ممكنا لمحاولة ذلك على جوجل 1 دقيقة البيانات التلقائية دقيقة .. كانو محاولة واسمحوا لي أن أعرف أنا لا أعتقد 5 في المئة الاختلاف سوف كل عرض على اللحظي .. الرجاء الرد.

مرحبا. كيف يمكنني تحميل زلس & أمب؛ تشغيل نفسه على الجهاز المحلي.

وحتى الآن، ليس لدينا إصدار محلي متاح.

أولا، شكرا للورقة، حقا أشياء مفيدة حقا. بطريقة أو بأخرى ورقة لم يعد يبدو أن توليد نعم / لا وغيرها من البيانات إلى أسفل في التاريخ الحالي. وعلاوة على ذلك، لأننا لا يمكن تحرير ورقة لا توجد وسيلة لإصلاح هذا. هل تعرف أي حل؟ أي مساعدة ستكون كبيرة. وشكرا مرة أخرى!

أستطيع أن أرى ورقة تحديث كل يوم في نهايتي. يمكنك الرجاء المحاولة مرة أخرى.

سؤال غبي أعلاه، يرجى حذف (أرى أنه يعطى للاعتدال). ورقة مفيدة جدا، ومع ذلك، فيما يتعلق باكتست، لا & # 8217؛ ر ورقة عرض نظرة إلى الأمام التحيز؟ من حيث أنها تنتج إشارة نعم / لا على أساس إغلاق ولكن يبدو أن تستمر التجارة من اليوم الأخير أو الخروج منه على أساس ذلك؟ ربما أنا الخلط. في كلتا الحالتين، وذلك بفضل لورقة 🙂

هل يمكنك توضيح استعلامك مع مثال.

في الأساس، إذا كنت تستخدم سعر الإغلاق لتحديد ما إذا كنت ستدخل داخل / خارج الموضع، في حين أن & # 8220؛ نعم & # 8221 ؛، & # 8220؛ لا & # 8221؛ (أي على أساس سعر الإغلاق)، هناك تحيز مستقبلي لأنك لا تستطيع معرفة السعر المقرب خلال يوم التداول، وبالتالي لا يمكن أن تجعل الدخول / الخروج، وبالتالي إبطال اختبار باكتست؟

لطيفة جدا ورقة التفوق في الواقع. شكرا للمشاركة. ومع ذلك، استعلام واحد أنت، هل من الممكن لتحديث البيانات اليومية والتاريخية (فقط الطريقة التي فعلت على ورقة إكسل الخاص بك على الانترنت) على موقعنا على الانترنت آلة التفوق ورقة وإذا كان ذلك ممكنا كود مشاركة المعلومات (صيغة واحدة بطانة لأي واحد السهم). حتى إذا كنت غير قادر على المشاركة، لا يزال العديد من كودوس لك لتقاسم مثل هذه الأداة.

لا توجد صيغة واحدة بطانة التي يمكن استخدامها لتفوق مايكروسوفت. ولكن يمكنك بالتأكيد استخدام وحدات الماكرو. انظر أدناه ورقة اكسل، سوف تجد بعض فكرة:

أي هيئة لها أفل لتداول الزوج؟

مرحبا يكون أي ورقة اكسل للسلع تداول الحية ؟؟