استراتيجية زلس الخيارات

إستراتيجيات الخيارات زلس
نافيغاندو سو كيستو سيتو، أسيتي دي فاتتو تشي تالي كوكي بوسانو إسير إنستالاتي سول تو ديسبوسيتيفو. بير ماغيوري إنفورمازيوني.
خدمة كوسا تي؟ سيغلي i نوستري برودوتي.
لوجيستيكا e أولتر! سكوبري أنا نوستري سيرفيزي.
سفيلوبو e كوسينزا إكوسوستنيبيل.
ريماني إنفورماتو سول ولتيم novitГ.
لا ستامبا بارلا دي نوي.
أنا نوستري الفيديو.
فيا ديل كانيتو، 53.
25010 بورغوساتولو (بس) | إيطاليا.
الهاتف. +39 030 2702372.
فاكس +39 030 2703192.
كيستو إنديريزو البريد الإلكتروني ГЁ سبامبوتس بروتيتو داغلي. Г € نيسزاريو أبيليتار جافاسكريبت بير فيديرلو.

خيارات التداول حاسبة إكسيل.
الخيارات هي مشتقات متطورة من مؤشرات الأسهم / الأسهم التي تشكل جزءا رئيسيا في أي تبادل. فهي توفر العديد من الطرق لحماية وتحوط المخاطر الخاصة بك ضد التقلبات والحركات غير المتوقعة في السوق.
بعض الاستراتيجيات مثل المكالمة المغطاة، ووضع الحماية، وانتشار المكالمة الثور، وما هي الطرق التي يمكنك كسب المال والحد من المخاطر. ولكن في أي تبادل هناك العديد من الخيارات المتاحة بأسعار مختلفة ومعدلات إضراب مختلفة. إذا كنت ترغب في تحليل العائد مقابل المخاطر لكل واحد منهم، يصبح مرهقا ومتعبا لحساب الحد الأقصى للربح / ماكس الخسارة لكل خيار / استراتيجية.
في هذه المقالة سوف تتعلم كيفية إنشاء جدول إكسل الخاص بك لتحليل استراتيجيات الخيار.
خيارات التداول إكسل دعوة طويلة.
إذا ذهبت شراء خيار المكالمة، فإن الحد الأقصى للخسارة يكون مساويا للقسط. ولكن الحد الأقصى للربح الخاص بك سيكون غير محدود.
سعر التعادل سيكون مساويا ل سترايك برايس بالإضافة إلى بريميوم.
وإذا كان السعر عند انتهاء الصلاحية & غ؛ سترايك السعر ثم،
الربح = السعر عند انتهاء الصلاحية-سترايك السعر قسط.
إذا كان السعر عند انتهاء الصلاحية & لوت؛ سترايك السعر ثم،
إنشاء بنية تشبه الجدول كما هو موضح في الصورة أدناه -
منذ دعوة قصيرة، وضع طويلة ووضع قصيرة متشابهة، فإنه سيكون من غير المجدية لتغطية ذلك أيضا، لذلك المضي قدما وتنفيذها لوحدك في جداول بيانات منفصلة.
خيارات التداول إكسيل كوفيرد كال.
مكالمة مغطاة هي عندما، يتم اختصار خيار الاتصال جنبا إلى جنب مع شراء ما يكفي من الأسهم لتغطية المكالمة. يجب استخدام مكالمة مغطاة عندما يكون لديك عرض محايد قصير الأجل على السهم. أي إذا كنت تعتقد أن سعر السهم لن ينحرف كثيرا عن سعر الإضراب. وبهذه الطريقة، سوف كسب المال على قسط.
سوف مكالمة مغطاة حمايتك من الزيادة السريعة في سعر السهم. مرة أخرى جعل طاولة مماثلة لتلك التي لمكالمة طويلة.
ويتحقق أقصى ربح عندما يصبح سعر السهم مساويا لسعر الإضراب في تاريخ انتهاء صلاحية الخيار.
ماكس الربح = سترايك السعر - السعر الحالي + بريميوم.
ماكس الخسارة يحدث عندما يصبح سعر السهم صفر عند انتهاء الصلاحية.
ماكس الخسارة = سعر السهم الحالي - بريميوم.
سعر التعادل هو السعر الذي هو قسط أقل من سعر السهم الحالي.
سعر التعادل = سعر السهم الحالي - بريميوم.
إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & غ؛ سعر الإضراب ثم.
الربح = سترايك السعر - السعر الحالي + بريميوم.
إلس إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & لوت؛ سعر الإضراب ثم.
الربح = سعر السهم عند انتهاء الصلاحية - سعر السهم الحالي + بريميوم.
لذلك، لحساب الربح أدخل الصيغة التالية في الخلية C12 -
بدلا من ذلك، يمكنك أيضا استخدام الصيغة -
خيارات التداول إكسيل حماية وضع.
وضع الحماية ينطوي على الذهاب لفترة طويلة على الأسهم، وشراء خيار وضع لنفس الأسهم. يتم تنفيذ وضع الحماية عندما تكون صعودي على الأسهم، ولكن تريد حماية نفسك من الخسائر في حالة انخفاض سعر السهم.
الربح الأقصى غير محدود.
أقصى خسارة = سترايك السعر - سعر السهم الحالي - بريميوم.
سعر التعادل = السعر الحالي + قسط.
إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & غ؛ سعر الإضراب ثم.
الربح = سعر السهم عند انتهاء الصلاحية - سعر السهم الحالي - بريميوم.
إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & لوت؛ سعر الإضراب ثم.
الربح = سترايك السعر - سعر السهم الحالي - بريميوم.
أنشئ جدولا مماثلا في جدول بيانات آخر كما هو موضح أعلاه.
أدخل الصيغة التالية لحساب الربح -
بدلا من ذلك يمكنك أيضا استخدام وظيفة إف لهذا.
الآن المضي قدما وتنفيذ وضع المغطاة والدعوة وقائية لوحدك.
خيارات تداول اكسل الثور دعوة انتشار.
يتم تنفيذ انتشار المكالمة الثورية عند شراء المكالمة بسعر إضراب أقل ويتم اختصار مكالمة أخرى مع ارتفاع سعر الإضراب. يتم تنفيذها عندما كنت تشعر الصعودي حول الأسهم.
إنشاء بنية جدول مثل تلك الموجودة في الصورة أدناه.
تنفيذ الصيغ نفسها التي قمت بتنفيذها لنداء طويل و نداء قصيرة.
الآن، بالنسبة للجدول الثالث، حیث نحسب إجمالي الربح / الخسارة،
ماكس الربح = (سعر الإضراب للمكالمة القصيرة) - (سعر الإضراب للمكالمة الطويلة) - (قسط المكالمة الطويلة) + (قسط المكالمة القصيرة)
ماكس الخسارة = (قسط للمكالمة طويلة) - (قسط للمكالمة القصيرة)
(سعر المكالمة لفترة طويلة) + (قسط المكالمة الطويلة) - (قسط المكالمة القصيرة)
الربح الإجمالي = (ربح المكالمة الطويلة) + (ربح المكالمة القصيرة).
حتى مجرد إدخال الصيغة التالية في الخلية J12 -
إنشاء أوراق عمل مماثلة لثور وضع انتشار، الدب الدعوة انتشار والدب وضع انتشار.
خيارات التداول إكسيل سترادل.
A سترادل هو المكان الذي لديك موقف طويل على كل من خيار الاتصال وخيار وضع. يتم تنفيذ ذلك عندما تتوقع أن يتغير السهم بشكل كبير في المستقبل القريب، ولكن ليس متأكدا من أي اتجاه سوف يتأرجح. ويمكن تنفيذ ذلك قبل إعلان صحفي رئيسي من المرجح أن يكون له تأثير كبير على قيمة الأسهم.
إنشاء بنية تشبه الجدول كما هو موضح أدناه -
لاحظ أن هناك اثنين من أسعار الأسهم التعادل.
أولا، أدخل نفس الصيغ لنداء طويل وطويلة وضع كما فعلنا في الأقسام السابقة.
الحد الأقصى للربح هو اللانهاية / غير محدود.
ماكس الخسارة = قسط على دعوة + بريميوم على وضع.
حتى مجرد إدخال الصيغة = C6 + F6 إلى C13.
ونحن سوف كسر حتى لو.
سعر السهم = سعر الإضراب + قسط على المكالمة + بريميوم على وضع.
سعر السهم = سعر الإضراب - قسط على المكالمة - قسط على وضع.
وأخيرا، فإن الربح الإجمالي هو مجرد مجموع الربح على المكالمة + الربح على وضع.
خيارات التداول إكسيل طوق.
طوق هو استراتيجية الخيارات التي هي واقية في الطبيعة، والتي يتم تنفيذها بعد موقف طويل في الأسهم وقد ثبت أن تكون مربحة. يتم تنفيذها من خلال شراء خيار وضع، وكتابة خيار المكالمة، ويجري طويلة على الأسهم.
والمقصود به منع الخسائر المفرطة، ولكنه يقيد أيضا المكاسب المفرطة. طوق هو في الأساس مزيج من مكالمة مغطاة ووضع واقية.
فإنه يقلل من التكلفة بسبب قسط عن طريق كتابة خيار الاتصال من نفس / قسط مماثل.
مرة أخرى، يجب أن تبدو البيانات الخاصة بك مثل هذا -
أدخل الحد الأقصى للربح، والخسارة القصوى، والتعادل والربح الصيغ للمدى الطويل والمكالمة القصيرة كما هو مبين في الأقسام السابقة.
يتم تحقيق الحد الأقصى من الأرباح عندما يصل السعر إلى سعر الإضراب عن سعر المكالمة، وبهذه الطريقة، لا توجد خسارة بسبب كتابة خيار المكالمة، ونحن ندرك ربحا لأننا نحتفظ بالأسهم التي زادت قيمتها.
ماكس الخسارة يحدث عندما يذهب السهم إلى الصفر، ولكن يتم قطع خسائرنا قصيرة بسبب خيارنا وضعنا، لذلك ماكس الخسارة = سعر السهم الحالي - سترايك سعر الخيار وضع.
إذا كان سعر السهم لا يزال هو نفسه، ونحن لا كسب ولا تخسر، وبالتالي لدينا سعر التعادل يساوي سعر السهم الحالي نفسه.
لحساب الربح أدخل الصيغة التالية في الخلية C15 -
استنتاج.
الآن بعد أن قمت بإنشاء خيارات التداول الخاصة بك جداول البيانات إكسل لتحليل الخيارات، ليس فقط هو أسهل بالنسبة لك لتقييم استراتيجيات مختلفة، كنت قد اكتسبت أيضا فهم أعمق لأنواع مختلفة من الاستراتيجيات.
ألغوي هو المنتدى الوحيد في الهند التي لا تملك شراكة تجارية (تقاسم العمولة) مع أي وسيط / بائع. على الرغم من أن لدينا تعاون الصناعة في جميع أنحاء الهند. وهذا يجعلنا غير متحيز ويبقي البيانات الخاصة بك آمنة.

استراتيجية الخيار العائد على جدول البيانات: مزيد من التحسينات.
لقد أصبح جدول البيانات أداة قوية لتحليل صفقات الخيارات المحتملة. ومع ذلك، لا تزال هناك أشياء يمكننا تحسينها، وفي هذا القسم الأخير سنناقش بعض منها.
على عكس الأجزاء السابقة حيث يمكن أن تجد دائما مفصلة جدا خطوة بخطوة تعليمات لإنشاء كل الصيغ اللازمة، في هذا الجزء سوف مجرد تقديم الأفكار الخام وسوف ترك التنفيذ لك. بعد كل شيء، إذا كنت قد اتبعت البرنامج التعليمي على طول الطريق من البداية حتى هذه النقطة، يجب أن تكون قادرا على إجراء هذه التعديلات والإضافات لوحدك.
لذلك اسمحوا & # 8217؛ s الحصول على نقاط الفردية.
تصميم والاستخدام العملي.
وكان التركيز الرئيسي من البرنامج التعليمي على الأشياء الصعبة والمهمة - أساسا المنطق الكامن والحسابات. نحن ملاذ & # 8217؛ ر إيلاء الكثير من الاهتمام إلى التصميم المرئي، مثل موقع أجزاء معينة، الألوان أو الحدود. في الوقت الحالي، في حين أن حساباتنا جاهزة وصحيحة، قد يبدو جدول البيانات غير منظم بعض الشيء.
فقط بعض المشاكل التي تتبادر إلى الذهن:
في القسم السابق قمنا بحساب نقاط التعادل، ولكن نتائج هذه الحسابات في أعماق في الصفوف 76-80. لديك للتمرير لأسفل في كل مرة كنت تريد أن ترى لهم. يجب علينا عرض B / E & # 8217؛ s في الجزء العلوي بجانب النتائج الأخرى. على العكس من ذلك، فإن الحسابات الخلفية و # 8217؛ s ليست مثيرة للاهتمام حقا من تلقاء نفسها، وكنت نادرا ما تريد أن ترى القيم في استخدام العالم الحقيقي، لكنها تحتل منطقة بارزة بدءا من الصف 11. يجب أن نغيرها وجعل الفضاء لأشياء أكثر إثارة للاهتمام - على سبيل المثال، يمكننا نقل المخطط نفسه إلى اليسار وجعله أكبر. وبالمثل، فإن إدخال النص مربع التحرير والسرد في الخلايا I3-I4 دون & # 8217؛ ر تحتاج إلى أن يكون هناك في منتصف في وجهة نظر مباشرة. دع & # 8217؛ s نقلها بعيدا عن الأنظار.
هذه ليست سوى بعض من الأشياء التي يمكننا بسهولة إصلاح وجعل جدول الأنظف وأسهل للاستخدام. لقد فزت & # 8217؛ ر تقديم تعليمات مفصلة، ​​لأن، أولا، التخطيط والتصميم البصري غالبا ما تكون مسائل تفضيل شخصي، وثانيا، لا يوجد شيء معقد جدا.
تلميح واحد فقط: عند نقل الخلايا إلى موقع مختلف، فمن الأفضل القيام بذلك عن طريق إدراج وحذف الخلايا، الصفوف، أو الأعمدة، من نسخ ولصق الخلايا & # 8217؛ المحتوى - لن تفصل المراجع في الصيغ.
لقطة الشاشة أدناه مجرد مثال يوضح كيف يمكن لجدول البيانات أن يبدو مع القليل من عمليات التنظيف والتنسيق.
بعض الأشياء التي قمت بها:
لقد انتقلت البيانات التحرير مربع التحرير والسرد من الخلايا H3-I4 للخلايا P3-Q4. لقد خفي سعر الكامنة وراء الساقين 2-4 (خلايا D8-F8، سابقا D6-F6) عن طريق وضع الخلفية والخط ليكون نفس اللون. هذا يمكن أن يكون تكتيك خطير على الرغم من ذلك، لأنه عندما يبدو أن الخلية لديها أي محتوى ولكن لديه، يمكن للمستخدم حذف بطريق الخطأ والحسابات قد تنهار. الحل البديل هو تغيير الصيغ التي تستخدم هذه الخلايا وربط كل منهم إلى الخلية C8. في منطقة الانهيار الجديد في الخلايا I7-J11، أنا عرض خلايا فارغة بدلا من الأصفار. الصيغة في J7 هي = إف (J92 = 0، & # 8221؛ & # 8221؛، J92) حيث J92 هي الخلية الأولى مع نتائج B / E (I76 سابقا).
تغيير جدول البيانات الخاصة بك ترضيك وسوف تجد أنه من الأسهل بكثير للاستخدام.
المكالمات المغطاة والمراكز في الأساس.
يمكن أن يعمل جدول البيانات الخاص بنا مع أي مجموعة مكونة من أربعة خيارات كحد أقصى، ويمكن استخدامه لوضع نماذج للعديد من استراتيجيات الخيارات الشائعة. ومع ذلك، فإنه لا يمكن أن تستخدم للمكالمات المشمولة، يضع واقية، الياقات، والمواقف عموما التي إلى جانب الدعوة أو وضع الخيارات تنطوي أيضا على موقف طويل أو قصير في الأمن الكامنة. هذه هي بعض من استراتيجيات الخيار الأكثر شعبية!
هناك طريقتان رئيسيتان لإصلاح ذلك.
الحل السريع هو إدخال موقف في الكامنة كخيار دعوة مع سعر الإضراب تعيين إلى الصفر، لأن رياضيا ملف الربح / الخسارة هو نفسه تماما. على سبيل المثال، تظهر لقطة الشاشة أدناه موضع مكالمة مغطاة.
ويشمل الموقف طويل 500 سهم من الأسهم الأساسية، اشترى ل 48 $ (الساق 1) وقصيرة 5 عقود من 50 $ المكالمات الضاربة، وتباع ل $ 3.50. جميع النتائج صحيحة، بما في ذلك نقطة التعادل عند 44.50 $، ولكن مشكلة واحدة مع هذا الحل هو أنه يجب إدخال حجم موقف الأسهم طويلة في مكافئات عقد الخيار (5 ل 500 سهم في مثالنا)، لأن آلة حاسبة يعامل ذلك كخيار دعوة.
سيكون الحل الأفضل هو إعداد نوع أمان ثالث بالإضافة إلى & # 8220؛ الاتصال & # 8221؛ و & # 8220؛ وضع & # 8221؛ - يمكننا تسمية ذلك & # 8220؛ الأسهم & # 8221؛ أو & # 8220؛ متضمنة & # 8221 ؛. وسوف يتطلب المزيد من التغييرات في جدول البيانات لدينا - وخاصة إلى مربعات التحرير والسرد وجميع الصيغ التي تحسب الفردية P / L الساق في أعمدة C-F (ستحتاج إلى تضمين بعض المزيد من وظائف إف هناك).
أتمتة المخطط X & # 8217؛ s.
عند استخدام جدول البيانات ل وندرلينجس مختلفة واستراتيجيات الخيارات المختلفة، فإنه لم يستغرق وقتا طويلا حتى تجد أنه مزعج تماما أن لديك لتغيير يدويا بداية الرسم البياني وزيادة الرسم البياني تعيين في كل مرة. على الرغم من أن حلنا الحالي هو أفضل بكثير من الاضطرار إلى تغيير الرسم البياني & # 8217؛ ق المحور X طريقة إكسيل الافتراضي (باستخدام تنسيق محور)، فإنه لا يزال بعيدا عن المثالية. سيكون من الرائع إذا تغير حجم تلقائيا في كل مرة نقوم بتغيير بعض المعلمات المدخلات.
لسوء الحظ، على الرغم من أنه ممكن بالتأكيد، وهذا هو أصعب بكثير مما يبدو، وخصوصا عندما تريد أيضا علامات القراد والعلامات على المحور السيني لتكون أرقام مستديرة لطيفة (وبالتالي فإن محور يذهب شيء مثل 45، 50، 55 وما إلى ذلك و لا 45.31، 49.18، 53.05 الخ.).
وسوف يتطلب الكثير جدا من العمليات الحسابية الجديدة و / أو وحدات الماكرو. مثال على كيف يمكن القيام به هو متاح في حاسبة الاستحواذ مكافأة الخيار، حيث قمت بإعداد ورقة كاملة لهذه الحسابات، واسم & # 8220؛ أوتو X & # 8221؛ (تظهر الصورة أدناه حوالي نصف جميع الحسابات المطلوبة).
ماذا يحدث قبل انتهاء الصلاحية؟
جدول البيانات لدينا يمكن أن تفعل الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام تحليل استراتيجيات الخيار كما أنها ستكون عند انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، في الممارسة العملية يتم إغلاق العديد من المناصب قبل فترة طويلة من انتهاء الخيارات. في كثير من الأحيان يقوم المتداول بتعيين موقف دون نية الاحتفاظ حتى انتهاء الصلاحية، ولكن مع توقعات تحرك معين في السعر الأساسي أو التقلب الضمني، ويخرج حالما تتحقق هذه التوقعات (أو ثبت خطأ).
في مثل هذه الحالات، هناك أشياء أخرى لمشاهدة والإحصاءات الأخرى لحساب التي هي أكثر أهمية بكثير من العائد عند انتهاء الصلاحية، مثل الإغريق (دلتا، غاما، ثيتا، فيغا، وأكثر من ذلك). قد ترغب أيضا في حساب الربح أو الخسارة المتوقعة ونقاط التعادل في مرحلة ما في المستقبل، ولكن قبل انتهاء الصلاحية، عندما تكون الخيارات لا تزال لها قيمة زمنية.
هذه الحسابات هي أكثر تعقيدا بكثير من تلك التي رأيناها في هذا البرنامج التعليمي. أحد الأسباب هو أننا لا نستطيع الاعتماد على افتراض أن الدالة P / L خطية. علينا أن نعمل مع أشياء مثل التحدب، والتقلب الضمني، والتوزيعات الاحتمالية ونماذج تسعير الخيارات. هذه هي خارج نطاق هذا البرنامج التعليمي، ولكن يمكنك العثور على دروس أخرى على موقع ماكروبتيون - مكان جيد للبدء هو نموذج التسعير الخيار بلاك سكولز.
أن & # 8217؛ s لالمفروض الخيار إكسل البرنامج التعليمي - آمل أن تكون قد وجدت أنه من المفيد.
إذا كان لديك أي ملاحظات، أسئلة أو اقتراحات، يرجى الاتصال بي.
قد تحتاج أيضا إلى التحقق من استراتيجية مكافأة العائد حاسبة، حيث يمكنك أن ترى الأفكار والحسابات في العمل، والعثور على بعض مزيد من التوضيح في الحاسبة & # 8217؛ ق دليل المستخدم.
من خلال البقاء على هذا الموقع و / أو باستخدام محتوى ماكروبتيون، فإنك تؤكد أنك قرأت اتفاقية بنود الاستخدام وتوافق عليها تماما كما لو كنت قد وقعت عليها. يتضمن الاتفاق أيضا سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الاتفاقية، يرجى ترك الموقع الآن. جميع المعلومات للأغراض التعليمية فقط وقد تكون غير دقيقة أو غير كاملة أو قديمة أو خاطئة. ماكروبتيون ليست مسؤولة عن أي أضرار الناجمة عن استخدام المحتوى. لا يتم تقديم أي مشورة مالية أو استثمارية أو تجارية في أي وقت.

إستراتيجيات الخيارات زلس
ولا توجد شواغر حالية.
معلومات.
الأحداث القادمة.
05.10.2018 12:45 بيإم - 1:05 بيإم.
16.11.2018 12:45 بيإم - 1:05 بيإم.
28.12.2018 12:45 بيإم - 1:05 بيإم.
08.02.2017 12:45 بيإم - 1:05 بيإم.
22.03.2017 12:45 بيإم - 1:05 بيإم.
03.05.2017 12:45 بيإم - 1:05 بيإم.
14.06.2017 12:45 بيإم - 1:05 بيإم.
26.07.2017 12:45 بيإم - 1:05 بيإم.
كلية سانت بولس الفيسبوك تغذية.
الخيارات الثنائية قالب الموقع زلس.
كلية سانت بول.
183 طريق ريتشموند.
هاتف: 64-9- 376 1287.
فاكس: 64 -9-378 6713.
© حقوق الطبع والنشر 2018. كلية سانت بولس جميع الحقوق محفوظة. تصميم الموقع من قبل بيكسيلويب.

جدول البيانات: استراتيجيات التداول الخيار.
تحميل هذا جدول البيانات مجانا لتشكيل استراتيجيات الخيارات المختلفة وعرض الرسوم البيانية مكافأة بهم.
جدول البيانات يسمح لك لخلق استراتيجيات الخيار من خلال الجمع بين مواقف طويلة وقصيرة في الأسهم وخيارات الاتصال ووضع الخيارات.
يمكنك تحديد 3 خيارات المكالمة و 3 خيارات وضع. على سبيل المثال، لإنشاء مكالمة قصيرة مغطاة، وشراء الأسهم (مخزون طويل)، وبيع خيار المكالمة (مكالمة قصيرة). لإنشاء وضع تغطية طويلة، شراء الأسهم، وشراء خيار وضع.
قم بتنزيل جدول استراتيجيات خيارات التداول & # 8211؛ يساعدك جدول البيانات هذا في إنشاء أي إستراتيجية اختيارية وعرض الأرباح والخسائر والرسوم البيانية.
ترك الرد إلغاء الرد.
دورة مجانية - الشروع في العمل مع برمجة R.
تعلم أساسيات لغة البرمجة R وكيفية البدء في استخدامه للتمويل.